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2025-09-18 21:49:49
【美债收益率飙升，抵押贷款市场暗流涌动】
⑴ 美国30年期MBS表现分化，较高票息券种因国债收益率进一步跳升而获得喘息，10年期收益率突破隔夜高点触及4.126%，正逼近4.151%的中期布林带阻力。
⑵ 初请失业金数据降幅远超预期，缓解了上周劳工节期间数据异常飙升的担忧，推动国债延续美联储议息后的抛售趋势。
⑶ 2年期与10年期国债利差从开盘水平扩大至54.2基点，市场对美联储10月和12月会议各降息25基点的预期回升至周三开盘水平。
⑷ 英国央行按兵不动并减少长端QT销售，导致英债期货走低且曲线趋陡，加剧了全球债券市场的波动。
⑸ UMBS30交易中5%和5.5%票息券最活跃，GNIIs优先选择10月5.5%和11月5%品种，而6.5%票息券逆势上涨1个基点。
⑹ 国债收益率全线上涨3-6基点，20年和30年期涨幅居前，10年期收益率达4.122%，5年期收益率报3.680%，曲线陡化趋势持续。
⑺ 波动率指数VIX下降0.5点至15.26，投资级CDX利差收窄0.4基点至47.15基点，当日至少有8笔投资级新债宣布发行
⑴ 美国30年期MBS表现分化，较高票息券种因国债收益率进一步跳升而获得喘息，10年期收益率突破隔夜高点触及4.126%，正逼近4.151%的中期布林带阻力。
⑵ 初请失业金数据降幅远超预期，缓解了上周劳工节期间数据异常飙升的担忧，推动国债延续美联储议息后的抛售趋势。
⑶ 2年期与10年期国债利差从开盘水平扩大至54.2基点，市场对美联储10月和12月会议各降息25基点的预期回升至周三开盘水平。
⑷ 英国央行按兵不动并减少长端QT销售，导致英债期货走低且曲线趋陡，加剧了全球债券市场的波动。
⑸ UMBS30交易中5%和5.5%票息券最活跃，GNIIs优先选择10月5.5%和11月5%品种，而6.5%票息券逆势上涨1个基点。
⑹ 国债收益率全线上涨3-6基点，20年和30年期涨幅居前，10年期收益率达4.122%，5年期收益率报3.680%，曲线陡化趋势持续。
⑺ 波动率指数VIX下降0.5点至15.26，投资级CDX利差收窄0.4基点至47.15基点，当日至少有8笔投资级新债宣布发行
