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2026-04-06 20:24:08
【隔夜回購利率開盤走軟至3.69%，避險資金湧入抵押品市場，6月降息概率僅剩1%】
⑴ 週一美國一般擔保回購利率開盤報3.69%，較前一交易日走軟2個基點，由於缺乏結算壓力且避險策略導致系統內現金充裕，預計隔夜利率將進一步下降，資金正在尋求抵押品市場的安全性。
⑵ 過去10個交易日SOFR利率均值為3.63%，投資者一直在3.50%至3.75%利率走廊中點附近進行融資，美聯儲隔夜逆回購工具利率為3.50%，4月1日和2日的參與規模分別為9家和3家，總需求從21.1億美元驟降至0.33億美元。
⑶ 本週將進行3年期、10年期和30年期國債拍賣，10年期國債較GC的溢價穩定在37個基點，而3年期和30年期需求顯現，溢價分別為13個和12個基點，20年期債券溢價為11個基點。
⑷ 聯邦基金期貨市場定價的6月美聯儲會議降息25個基點的概率僅為1%，0x3期OIS利率報3.636%，較前值微跌0.3個基點，該價格隱含未來90天內加息25個基點的概率為3%。
⑸ SOFR期貨開盤基本持平至下跌1個基點，市場關注停火協議能否簽署，SRAM26合約報96.32跌0.5個點，SRAM29報96.37跌1個點，短期抵押品利率較10日SOFR均值高出5.5至7.4個基點。
⑴ 週一美國一般擔保回購利率開盤報3.69%，較前一交易日走軟2個基點，由於缺乏結算壓力且避險策略導致系統內現金充裕，預計隔夜利率將進一步下降，資金正在尋求抵押品市場的安全性。
⑵ 過去10個交易日SOFR利率均值為3.63%，投資者一直在3.50%至3.75%利率走廊中點附近進行融資，美聯儲隔夜逆回購工具利率為3.50%，4月1日和2日的參與規模分別為9家和3家，總需求從21.1億美元驟降至0.33億美元。
⑶ 本週將進行3年期、10年期和30年期國債拍賣，10年期國債較GC的溢價穩定在37個基點，而3年期和30年期需求顯現，溢價分別為13個和12個基點，20年期債券溢價為11個基點。
⑷ 聯邦基金期貨市場定價的6月美聯儲會議降息25個基點的概率僅為1%，0x3期OIS利率報3.636%，較前值微跌0.3個基點，該價格隱含未來90天內加息25個基點的概率為3%。
⑸ SOFR期貨開盤基本持平至下跌1個基點，市場關注停火協議能否簽署，SRAM26合約報96.32跌0.5個點，SRAM29報96.37跌1個點，短期抵押品利率較10日SOFR均值高出5.5至7.4個基點。
