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2026-07-13 18:04:29
【韓股波動率飆至1998年來峯值，AI熱潮退去後指數較高點重挫28%】
⑴ 在人工智能熱潮驅動下，韓國股市此前受益顯著，但當前該市場的波動性已飆升至1998年亞洲金融危機最嚴重時期的水平，衡量MSCI韓國指數60天價格波動的指標觸及1998年2月以來最高點，甚至超越2008年全球金融危機期間的波動峯值。
⑵ 前期在狂熱交易情緒與大量槓桿資金共同推動下，MSCI韓國指數一度攀升至歷史高位，但隨着市場情緒急劇逆轉，該指數已較6月高點累計下跌28%，週一更遭遇單日10%的暴跌，回落至兩個多月前的水準。
⑶ 波動率驟升與指數快速回落形成典型的風險釋放特徵，槓桿資金去化壓力與投資者恐慌情緒相互強化，導致市場下行斜率異常陡峭。
⑷ 後續關注焦點在於韓國監管層面是否出台穩定措施，以及全球AI產業鏈景氣度變化對韓國半導體等核心板塊的傳導效應，市場企穩需等待波動率指標從極端高位逐步回落。
⑴ 在人工智能熱潮驅動下，韓國股市此前受益顯著，但當前該市場的波動性已飆升至1998年亞洲金融危機最嚴重時期的水平，衡量MSCI韓國指數60天價格波動的指標觸及1998年2月以來最高點，甚至超越2008年全球金融危機期間的波動峯值。
⑵ 前期在狂熱交易情緒與大量槓桿資金共同推動下，MSCI韓國指數一度攀升至歷史高位，但隨着市場情緒急劇逆轉，該指數已較6月高點累計下跌28%，週一更遭遇單日10%的暴跌，回落至兩個多月前的水準。
⑶ 波動率驟升與指數快速回落形成典型的風險釋放特徵，槓桿資金去化壓力與投資者恐慌情緒相互強化，導致市場下行斜率異常陡峭。
⑷ 後續關注焦點在於韓國監管層面是否出台穩定措施，以及全球AI產業鏈景氣度變化對韓國半導體等核心板塊的傳導效應，市場企穩需等待波動率指標從極端高位逐步回落。
