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2026-09-18 19:56:21
【美債融資市場：GC開盤持穩，空頭激增推高2年與5年期溢價】
⑴ 一般抵押品利率開盤持平於3.89%買價，20年期國債結算帶來的約130億美元資金流出未推高隔夜利率。
⑵ 固定收益市場大量拋售產生充足現金尋求抵押品市場避險，使隔夜利率未漂向3.75%至4.00%利率走廊上沿，預計一般抵押品利率將在3.89%至3.84%區間交投，昨日結算價3.89%構成支撐。
⑶ 下週結算流將產生約130億美元淨流入，一般抵押品利率可能降至利率走廊中點下方。
⑷ 下週2年期和5年期國債拍賣前，空頭倉位激增，溢價分別上升約200個基點和315個基點，至約284個基點和348個基點。
⑸ 持有這些品種空頭過週末，每百萬美元成本分別約為304美元和368美元，相當於2年期約1.7個基點、5年期約0.86個基點。
⑹ 隨着今日20年期拍賣結算，20年期溢價從約189個基點降至約9個基點。
⑺ 根據機構數據，聯邦基金期貨定價10月會議加息25個基點的概率約為55%。
⑻ 當前1至3個月期限利率較3.89%的擔保隔夜融資利率高出約0.3至9.4個基點。
⑼ 期限回購報價方面，1個月約3.893%，2個月約3.949%，3個月約3.984%。
⑽ 短期隔夜指數互換方面，0x3期限互換報約4.016%，定價未來90天加息25個基點的概率約為50%。
⑾ 擔保隔夜融資利率期貨開盤下跌約0.5至3個基點，回吐昨日約一半漲幅。
⑴ 一般抵押品利率開盤持平於3.89%買價，20年期國債結算帶來的約130億美元資金流出未推高隔夜利率。
⑵ 固定收益市場大量拋售產生充足現金尋求抵押品市場避險，使隔夜利率未漂向3.75%至4.00%利率走廊上沿，預計一般抵押品利率將在3.89%至3.84%區間交投，昨日結算價3.89%構成支撐。
⑶ 下週結算流將產生約130億美元淨流入，一般抵押品利率可能降至利率走廊中點下方。
⑷ 下週2年期和5年期國債拍賣前，空頭倉位激增，溢價分別上升約200個基點和315個基點，至約284個基點和348個基點。
⑸ 持有這些品種空頭過週末，每百萬美元成本分別約為304美元和368美元，相當於2年期約1.7個基點、5年期約0.86個基點。
⑹ 隨着今日20年期拍賣結算，20年期溢價從約189個基點降至約9個基點。
⑺ 根據機構數據，聯邦基金期貨定價10月會議加息25個基點的概率約為55%。
⑻ 當前1至3個月期限利率較3.89%的擔保隔夜融資利率高出約0.3至9.4個基點。
⑼ 期限回購報價方面，1個月約3.893%，2個月約3.949%，3個月約3.984%。
⑽ 短期隔夜指數互換方面，0x3期限互換報約4.016%，定價未來90天加息25個基點的概率約為50%。
⑾ 擔保隔夜融資利率期貨開盤下跌約0.5至3個基點，回吐昨日約一半漲幅。
