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2025-10-31 20:00:37
【美國回購利率飆升至4.25%，萬聖節流動性警報拉響】
⑴ 通用擔保利率在萬聖節大幅飆升19個基點至4.25%，反映580億美元資金流出造成的結算壓力。
⑵ 開盤買價較3.75%-4.00%利率走廊上沿高出25個基點，延續近期隔夜利率走強趨勢。
⑶ 美聯儲回購工具於北京時間20:30和次日01:30提供4.00%執行利率，流動性額度達5000億美元。
⑷ 昨日兩次操作僅融資62億美元，儘管執行利率優於市場水平，但未能有效吸引需求。
⑸ 月終資金配置推動逆回購操作需求增長，這一模式可能在今日繼續重現。
⑹ 20年期債券溢價保持穩定，儘管面臨新債結算壓力，顯示特定品種需求韌性。
⑺ 3年、10年和30年期債券將於11月5日發佈拍賣公告，對沖需求可能推高這些品種買盤。
⑻ 聯邦基金期貨定價顯示12月會議降息25基點概率為68%，較昨日下降7個百分點。
⑼ 1個月和2個月期國庫券拍賣停止利率分別為3.910%和3.890%，短端利率維持相對穩定。
⑽ 0x3期限隔夜指數掉期報3.759%，較10日平均SOFR低48.1基點，暗示92%的再次降息概率。
⑴ 通用擔保利率在萬聖節大幅飆升19個基點至4.25%，反映580億美元資金流出造成的結算壓力。
⑵ 開盤買價較3.75%-4.00%利率走廊上沿高出25個基點，延續近期隔夜利率走強趨勢。
⑶ 美聯儲回購工具於北京時間20:30和次日01:30提供4.00%執行利率，流動性額度達5000億美元。
⑷ 昨日兩次操作僅融資62億美元，儘管執行利率優於市場水平，但未能有效吸引需求。
⑸ 月終資金配置推動逆回購操作需求增長，這一模式可能在今日繼續重現。
⑹ 20年期債券溢價保持穩定，儘管面臨新債結算壓力，顯示特定品種需求韌性。
⑺ 3年、10年和30年期債券將於11月5日發佈拍賣公告，對沖需求可能推高這些品種買盤。
⑻ 聯邦基金期貨定價顯示12月會議降息25基點概率為68%，較昨日下降7個百分點。
⑼ 1個月和2個月期國庫券拍賣停止利率分別為3.910%和3.890%，短端利率維持相對穩定。
⑽ 0x3期限隔夜指數掉期報3.759%，較10日平均SOFR低48.1基點，暗示92%的再次降息概率。
