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2025-12-17 18:29:54
【利差模型再發信號，2年期荷蘭國債估值偏高】
⑴ 經收益率差的方向性調整後，2年期荷蘭國債相對於2年期德國國債顯得估值過高。
⑵ 基於三個月期的恆定到期收益率迴歸模型分析，2年期荷蘭國債比經貝塔調整後的2年期德債貴了3.4個基點。
⑶ 這一偏離程度達到了2.0個標準差，屬於統計學上的顯著水平。
⑷ 該量化信號顯示，在當前市場定價中，荷蘭短期國債相較於其核心基準（德債）已存在明顯的相對溢價。
⑸ 這通常暗示市場可能存在短期的定價失衡，為關注利差交易的投資者提供了潛在的調整或套利觀察窗口。
⑴ 經收益率差的方向性調整後，2年期荷蘭國債相對於2年期德國國債顯得估值過高。
⑵ 基於三個月期的恆定到期收益率迴歸模型分析，2年期荷蘭國債比經貝塔調整後的2年期德債貴了3.4個基點。
⑶ 這一偏離程度達到了2.0個標準差，屬於統計學上的顯著水平。
⑷ 該量化信號顯示，在當前市場定價中，荷蘭短期國債相較於其核心基準（德債）已存在明顯的相對溢價。
⑸ 這通常暗示市場可能存在短期的定價失衡，為關注利差交易的投資者提供了潛在的調整或套利觀察窗口。
