Trực Tiếp > Chi Tiết Tin Trực Tiếp
2026-07-17 08:56:40
[Citi: Giao dịch chênh lệch lãi suất thị trường mới nổi hoạt động kém nhất trong tháng 8, vị thế tập trung có rủi ro cao] (1) Các nhà phân tích của Citi, Luis Costa và Donato Guarino, chỉ ra rằng dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 8 là tháng tồi tệ nhất đối với giao dịch chênh lệch lãi suất thị trường mới nổi, với điều kiện giao dịch không thuận lợi và điều kiện thị trường biến động. (2) Mô hình này bắt nguồn từ sự ưa thích chung đối với giao dịch chênh lệch lãi suất vào mùa hè, điều này thường dẫn đến số lượng vị thế mở cao hơn trong tháng 8. Một khi sự kiện tin tức đột ngột xảy ra, nó có thể dễ dàng gây ra những biến động lớn. (3) Ngược lại, hiệu suất tổng thể của tháng 7 ấn tượng hơn về tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trong lịch sử.
